Competición ROBOTRADER 2012 UPM

Avisos:

• CONFERENCIA CANCELADA: La conferencia del próximo jueves día 12 de abril ha sido cancelada. Don Manuel Andrade Martín, director comercial de Mercado Español de Futuros Financieros, quien nos iba a deleitar con una conferencia sobre trading de alta frecuencia, se ha visto obligado a cancelar su conferencia por motivos personales y profesionales. Desde aquí nos gustaría expresar nuestra gratitud hacia Don Manuel Andrade por todo el apoyo que ha proporcionado a la competición y esperamos poder contar con su presencia en alguna futura ocasión. Disculpen las molestias que les pueda ocasionar este cambio en el programa.

• ¡Ya ha empezado la competición! A partir del día 2 de abril los autómatas de los participantes están compitiendo en el mercado en tiempo real. Ánimo a todos los rezagados. ¡Aún podéis preparar vuestro autómata y ganar!

Objetivos:

• El objetivo de la competición es desarrollar programas informáticos de trading automático. Los estudiantes participantes, después de formarse en productos financieros, podrán desarrollar estrategias de trading automático en diversos lenguajes, como Java o C++, que optimicen la toma de decisiones en base a unos criterios de máxima rentabilidad y minimización del riesgo analizando series financieras históricas.

Dirigido a:

• Estudiantes de grado, doctorado y máster de cualquier universidad española.

Fases:

• Convocatoria.

• Inscripción:

  • Deberá enviarse un correo a la Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla con los datos personales. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el dia 22 de enero de 2012 o hasta que se cubran las plazas disponibles. Para ello se deberá utilizar la plantilla ofrecida en el siguiente enlace: Formulario

• Formación y desarrollo:

  • Seminarios y cursos.

  • Asesoramiento especializado.

  • Conferencias y encuentros con inversores de éxito.

  • Tiempo para desarrollar y pulir el autómata.

• Competición:

  • Durante abril y mayo se evaluarán los distintos algoritmos aplicándolos sobre el mercado en tiempo real. Todos los participantes comenzarán con 1.000.000 USD imaginarios.

• Evaluación:

  • Una vez pasado el tiempo de competición se decidirá quién ha ganado según los parámetros explicados en las bases.

• Workshop y entrega de premios:

  • Premios en metálico y premios accésit.

Bases del concurso:

• Enlace a las bases de la competición.

Calendario:

Se irá actualizando próximamente.

30/11/2011: Apertura del periodo de inscripción.

22/01/2012: Fin del periodo de inscripción.

13/02/2012: Presentación de la competición de la mano del doctor D. Eduardo López Gonzalo, ETSI Telecomunicación, UPM. Introducción a las interfaces de programación de Java y Matlab con la ayuda de Guillermo González Rodríguez y Luis Villaseñor Muñoz, segundo y primer clasificado de ROBOTRADER 2010 UPM.

21/02/2012: Principios de finanzas personales, por D. José Antonio González García, profesor emérito de la ETSI Aeronáuticos, UPM.

23/02/2012: Activos financieros, por D. Luis Castejón Martín, profesor titular de la ETSI Telecomunicación, UPM.

01/03/2012: Identificación de componentes de baja frecuencia en una serie temporal, por D. Julián Miguel Solana Álvarez, profesor titular de la ETSI Telecomunicación, UPM.

06/03/2012: Gráficos de visualización y estrategias mediante el simulador de mercados continuos usando el lenguaje R (1ª parte), por D. Ramón Enríquez Gabeiras y su equipo de VisualTrader, Bolsas y Mercados Españoles.

08/03/2012: Gráficos de visualización y estrategias mediante el simulador de mercados continuos usando el lenguaje R (2ª parte), por D. Ramón Enríquez Gabeiras y su equipo de VisualTrader, Bolsas y Mercados Españoles.

12/03/2012: Una breve historia del dinero y las finanzas para ingenieros, por D. Galo Nuño Barrau, Banco Central Europeo.

15/03/2012: Coloquio sobre algoritmos relacionados con el mundo de la renta variable, por D. Sergio Álvarez, BBVA.

20/03/2012: Buscadores automáticos de acciones. Programación en PRT-Java. Por D. Javier Alfayate Gallardo, editor y autor de diversos blogs y libros sobre trading.

22/03/2012: Trading de sistemas en la práctica. Gestión monetaria y trading cuantitativo. Por D. Andrés García y D. Carlos Prieto, junto con D. David Urraca, socios fundadores de Optimal Quant Management.

27/03/2012: Estrategias de trading de volatilidad, por Marcos Aza, Intelectia Capital.

28/03/2012: Sistemas de Apuestas y Gestión Monetaria, por D. Alberto Muñoz Cabanes, profesor colaborador doctor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED, y creador de X-Trader.net.

01/04/2012: Fecha límite para la entrega del autómata y su memoria.

02/04/2012: Inicio del periodo de competición.

12/04/2012: CANCELADA. Trading de alta frecuencia, por D. Manuel Andrade Martín, director comercial de MEFF, Bolsas y Mercados Españoles.

03/06/2012: Fin del periodo de competición.

21/06/2012: Entrega de premios, con la presentación de los autómatas ganadores de la competición.

Material:

• Enlace al material de la competición.

• Grupo de Google FinMadrid de profesionales, académicos y curiosos de los mercados financieros, el análisis y los métodos cuantitativos en la Comunidad de Madrid. Para apuntarte sigue las instrucciones de este enlace.

Contacto e información:

• E-mail de contacto: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

• Lista de distribución para interesados en Robotrader 2012 UPM: Puede apuntarse a nuestra lista de distribución enviando un e-mail indicando que quiere hacerlo a  Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla . Recibirá información sobre la competición y sobre el ciclo de conferencias que se desarrollará dentro del marco de esta.

• Facebook: Robotrader 2012 UPM

• Twitter: @RobotraderUPM